Bollinger Bands Umkehrstrategie

Tales From The Trenches: Eine einfache Bollinger Band-Strategie Chart von StockCharts Abbildung 1 zeigt, dass Intel bricht die untere Bollinger Band und schließt unter ihm am 22. Dezember. Dies zeigte ein klares Signal, dass die Aktie im überverkauften Gebiet war. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Band, gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag. Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit, als Händler ihre Positionen eintragen würden. Dies erwies sich als ein ausgezeichneter Handel. 26. Dezember markiert das letzte Mal Intel würde unter dem unteren Band Handel. Von diesem Tag an stieg Intel den ganzen Weg über die obere Bollinger Band. Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung nicht groß war, dient dieses Beispiel dazu, die Bedingungen aufzuzeigen, von denen die Strategie profitiert. Beispiel 2: New York Stock Exchange (NYX) Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch mit dieser Strategie findet sich auf dem Chart der New Yorker Börse, als sie die untere Bollinger-Band brach 12. Juni 2006. Diagramm durch StockCharts NYX war offenbar in überverkauftes Gebiet. Im Anschluss an die Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintragen. NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger-Band für den zweiten Tag, die einige Besorgnis unter den Marktteilnehmern verursacht haben könnte, aber dies wäre das letzte Mal, dass es unterhalb der Unteren Band für den Rest des Monats. Dies ist das ideale Szenario, das die Strategie zu erfassen sucht. In Abbildung 2 war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bänder sich darauf einstellen, markierte am 12. Juni der schwerste Verkauf. Die Eröffnung einer Position am 13. Juni erlaubt Trader direkt vor dem Turnaround geben. Beispiel 3: Yahoo Inc. (YHOO) In einem anderen Beispiel brach Yahoo die untere Band am 20. Dezember 2006. Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Diagramm durch StockCharts Gerade wie im vorherigen Beispiel gab es noch Verkaufsdruck auf dem Vorrat. Während alle anderen verkauften, verlangt die Strategie einen Kauf. Der Bruch des unteren Bollinger-Bandes signalisierte einen überverkauften Zustand. Das erwies sich als richtig, wie Yahoo bald umgedreht. Am 26. Dezember, testete Yahoo wieder die untere Band, aber nicht darunter zu schließen. Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo getestet das untere Band, wie es nach oben in Richtung der oberen Band marschiert. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile und diese ist definitiv keine Ausnahme. In den folgenden Beispielen, zeigen die Grenzen dieser Strategie und was passieren kann, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist, sind die Bands immer noch gebrochen und youll finden, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, wie es das Band nach unten reitet. Leider erholt sich der Preis nicht so schnell, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft richtig, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, die Rückgänge zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4: Internationale Business Machines (IBM) Zum Beispiel schloss IBM am 26. Februar 2007 die untere Bollinger Band. Der Verkaufsdruck war eindeutig im überkauften Bereich. Die Strategie forderte einen Kauf auf der Aktie am nächsten Handelstag. Wie die vorherigen Beispiele, war der nächste Handelstag ein Tag unten war dies ein wenig ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie zu stark nach unten gehen. Der Verkauf setzte sich weit über den Tag fort, an dem die Aktie gekauft wurde, und die Aktie fuhr fort, unter dem unteren Band für die nächsten vier Handelstage zu schließen. Schließlich, am 5. März, war der Verkaufsdruck vorbei und das Lager drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider war zu diesem Zeitpunkt der Schaden erfolgt. Chart by StockCharts Beispiel 5: Apple Computer Inc. (AAPL) In einem anderen Beispiel schloss Apple am 21. Dezember 2006 die unteren Bollinger Bands. Chart von StockCharts Die Strategie fordert, Apple-Aktien am 22. Dezember zu kaufen. Am nächsten Tag machte die Aktie einen Umzug nach unten. Der Verkaufsdruck setzte fort, den Vorrat unten zu nehmen, in dem er ein intraday Tief von 76.77 (mehr als 6 unterhalb des Eintrags) nach nur zwei Tagen von, als die Position eingegeben wurde, traf. Schließlich wurde der überverkaufte Zustand am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren, einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen standzuhalten, war diese Korrektur von wenig Komfort. Dies ist der Fall, wo die Verkäufe in das Gesicht der klare überschüssige Gebiet fortgesetzt. Während des Verkaufes gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger-Band, um überverkaufte Marktbedingungen hervorzuheben. Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, während die Bestände zurück zur mittleren Bollinger Band gingen. Es gibt jedoch Zeiten, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck weiter. Unter diesen Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet. Daher muss ein Schutz vorhanden sein, sobald die Kaufentscheidung getroffen wurde. In der NYX-Beispiel, stieg die Aktie unerschrocken, nachdem sie unter der unteren Bollinger Band ein zweites Mal geschlossen. Die Strategie hat uns richtig in diesen Handel gebracht. Beide Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen das untere Band und Rebound. Stattdessen erlag sie dem weiteren Verkaufsdruck und ritt das untere Band nach unten. Dies kann oft sehr teuer werden. Am Ende drehten sich Apple und IBM um und dies bewies, dass die Strategie korrekt ist. Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der die Band weiter senken wird, ist die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen. Bei der Erforschung dieser Trades, ist es klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Halt haben Sie aus dem schlechten Handel erhalten würde, aber hätte noch nicht bekommen Sie von denen, die funktionierte. (Um mehr zu erfahren, siehe die Stop-Loss-Bestellung - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Zusammenfassung Kauf auf der Pause der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft funktioniert. In jedem Szenario war der Bruch des unteren Bandes im überverkauften Gebiet. Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein. Bestände, die die untere Bollinger-Band brechen und in überschüssiges Territorium eindringen, stehen einem schweren Verkaufsdruck gegenüber. Dieser Verkaufsdruck wird meist schnell korrigiert. Wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, setzen die Aktien weiterhin neue Tiefs und fahren in überverkauftes Gebiet fort. Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in Ordnung. Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie von einem Vorrat zu schützen, der fortfährt, das unterere Band unten zu fahren und neue Lows. Bollinger Bänder zu bilden. Bevor Sie diese Lektion lesen, sollten Sie vorher durch gelesen haben: Bollinger Bänder sind ein Oszillatorindikator, verwendet Um die Preisvolatilität zu messen. Sie helfen Ihnen zu identifizieren, ob ein Preis ist hoch oder niedrig im Vergleich zu seinen jüngsten gleitenden Durchschnitt und vorherzusagen, wann es fallen könnte oder steigen zurück zu diesem Niveau. Der Bollinger-Indikator ist ein oszillierender Indikator und wird verwendet, um zu messen, wie volatil ein Markt ist. Sie helfen Ihnen zu identifizieren, ob ein Preis relativ hoch oder niedrig ist im Vergleich zu seinem aktuellen Durchschnitt und vorherzusagen, wann es steigen oder fallen zurück auf diese Ebene. Dies wird Ihnen helfen, entscheiden, wann zu kaufen oder zu verkaufen ein Vermögenswert. Bolling Bands zeigen überkaufte und überverkaufte Märkte Bollinger Bands bestehen aus drei Hauptbändern oder Linien. Das zentrale Band zeigt die Preise einfach gleitenden Durchschnitt. Die obere und untere Bande repräsentieren Ebenen, in denen der Preis als relativ hoch oder niedrig betrachtet wird, verglichen mit seinem kürzlichen gleitenden Durchschnitt. Das Bild unten zeigt, wie Bollinger-Bands auf einem Preisplan aussehen: Der Großteil der Preisaktionen ist in der Regel innerhalb der Bands enthalten, und das bedeutet, sie können verwendet werden, um Marktumkehrungen vorherzusagen. Overbought Wenn der Kurs die obere Band erreicht, wird der Vermögenswert zu einem relativ hohen Preis gehandelt und gilt als überkauft. Sie könnten jetzt schauen, um den Vermögenswert auf die Erwartung zu verkaufen, dass sein Preis zurück in Richtung der zentralen gleitenden Durchschnitt Band fallen wird. Wenn der Preis das obere Band erreicht, gilt es als überkauft und neigt dazu, zurück zur zentralen Band zu fallen. Wenn der Preis das untere Band erreicht, wird es als überverkauft betrachtet und neigt dazu, in Richtung zum zentralen Band zurückzugehen. Wenn ein Preis sich dem unteren Band nähert, wird der Vermögenswert zu einem relativ niedrigen Preis gehandelt und gilt als überverkauft. Sie könnten jetzt schauen, um den Vermögenswert auf die Erwartung, dass der Preis zurück in Richtung der zentralen gleitenden Durchschnitt Band zu kaufen. Seien Sie vorsichtig aber nur, weil der Preis kann die oberen und unteren Bands erreichen bedeutet nicht, dass der Preis umgekehrt. Sie benötigen eine weitere Bestätigung, z. B. Leuchter Muster oder einen anderen Indikator, dass der Preis rückgängig zu machen, bevor Sie einen Handel. Der Abstand zwischen den Bands Bollinger-Bändern kann Ihnen auch helfen, zu messen, wie volatil ein Markt auf dem Abstand zwischen den oberen und unteren Bändern basiert. Ein großer Raum zwischen den Bändern zeigt eine hohe Volatilität an, während ein enger Raum eine niedrige Volatilität anzeigt. Werfen Sie einen Blick auf das Diagramm unten: In der blau markierten Bereich können Sie sehen, dass die Bänder zusammengedrückt werden und dass der Preis nicht sehr flüchtig ist. Wenn jedoch der Preis flüchtig wird, in dem grün markierten Bereich gezeigt wird und ansteigt, werden die Bänder weiter auseinandergezogen. Sie können üben, was Sie gelernt haben in der Lektion, indem Sie die Übungen unten: Wo auf dem Diagramm würden Sie suchen, um das Asset zu verkaufen Der markierte Bereich mit der Nummer 1 markiert zeigt, wo der Preis bis an die Spitze der oberen Bollinger Band bewegt hat, Es ist potenziell überkauft. Ein Händler würde aussehen, um den Vermögenswert um dieses Niveau zu verkaufen, das durch es2 hervorgehoben wird. Beachten Sie, wie sich der Preis umkehrt, sobald das obere Bollingerband berührt wird. Ändern der Bollinger-Bandeinstellungen Es gibt zwei verschiedene Einstellungen, die Sie auf dem Bollinger-Band ändern können: die Anzahl der Perioden und die Standardabweichung. Ändern der Perioden Die Standardeinstellung für die Bollinger-Bänder ist 20 Perioden (oder 20 Kerzen). Dies bezieht sich auf die Zeitdauer, über die der Indikator aus der Preisaktion berechnet wird. Verwenden von weniger Perioden Bei einer Einstellung unter 20 wird der Indikator mehr Trading-Signale geben, aber auch falsche. Mit einer Einstellung höher als 20, wird es weniger falsche Handelssignale produzieren, aber Sie können Handelschancen vermissen. Die Verwendung einer kleineren Anzahl von Perioden macht es reaktiver und führt zu einem choppiereren oberen und unteren Band. Der Preis bricht die Bands häufiger, was mehr Trading-Chancen, aber es gibt auch mehr falsche Trading-Signale. In der unten stehenden Tabelle zeigt das Kennzeichen eine Einstellung von 10, Sie können den Preis sehen, der die oberen und unteren Bänder öfter brechen kann: Verwenden mehrerer Perioden Die Einstellung einer höheren Anzahl von Perioden wird es weniger reaktiv machen und zu einer glatteren Linie führen. Der Preis bricht die oberen und unteren Bänder weniger oft, so dass weniger, aber zuverlässiger Signale. Das folgende Bild zeigt eine Einstellung von 40 doppelte Standardeinstellung von 20 Perioden. Beachten Sie, wie weit die äußeren Bänder mit dem vorherigen Diagramm verglichen werden und wie selten der Preis die Bänder unterbricht: Ändern der Standardabweichung Die Standardabweichungseinstellung der Bollinger-Bänder ist 2. Die Standardabweichung bezieht sich auf das Ausmaß der Daten aus dem Normalverteilungsmuster sind in den Bändern enthalten. Eine Erhöhung der Standardabweichung erhöht den Abstand der Bänder von der Mittellinie und so ist mehr von der Preisaktion in ihnen enthalten. Eine Einstellung von 1 Standardabweichung bedeutet, dass 68 aller Preisaktionen innerhalb der Bänder enthalten sind, wohingegen eine Erhöhung der Standardabweichung auf 2 und damit eine Erhöhung der Distanz von der Mittellinie bedeutet, dass 95 aller Preisaktionen innerhalb der Bänder auftreten. Die Einstellungen werden in der oberen linken Ecke des Diagramms angezeigt und würden in der Regel als 20, 2 unter den Standardeinstellungen angezeigt. Absenkung und Erhöhung der Standardabweichung Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Diagramme, bei denen die Standardabweichung auf 1,9 eingestellt ist: Sie sehen, dass die oberen und unteren Bänder jetzt nahe beieinander liegen und der Preis die Bänder öfter bricht, als wenn Sie Erhöhen Sie die Standardabweichung auf 2,1 in der folgenden Tabelle: Sie können in der folgenden Tabelle ein extremeres Beispiel sehen, bei dem die Standardabweichungseinstellungen der Bollinger-Bänder auf 2,5 gesetzt wurden und der Preis die Bänder weniger häufig unterbricht: Durch die Erhöhung des Standards Abweichung der Bollinger Bands, sind Sie effektiv verändern die Ebenen der Extreme, dass der Preis zu gehen, um sie durchbrechen muss. Da der Preis durch die Bollinger Bänder mit einer höheren Standardabweichung weniger häufig brechen wird, geben diese höheren Einstellungen möglicherweise mehr zuverlässige Signale. In dieser Lektion haben Sie gelernt, dass Bollinger-Bänder ein Oszillatorindikator sind, der verwendet wird, um die Preisvolatilität zu messen. Sie helfen Ihnen zu identifizieren, ob ein Preis ist hoch oder niedrig im Vergleich zu seinen jüngsten gleitenden Durchschnitt und vorherzusagen, wann es fallen könnte oder steigen zurück zu diesem Niveau. Da der Preis das obere Band erreicht, wird es als überkauft betrachtet und neigt dazu, zurück zu dem gleitenden Durchschnittsband zu fallen. Da der Preis das untere Band erreicht, wird es als überverkauft betrachtet und neigt dazu, wieder in Richtung des gleitenden Durchschnittsbandes zu steigen. Ein großer Raum zwischen den oberen und unteren Bändern zeigt die Preisvolatilität ist hoch, ein kleiner Raum bedeutet, dass es niedrig ist. Erhöhen die Perioden verwendet werden die Bollinger Bands glatter und der Preis wird die Banden weniger oft brechen. Verringerung der Perioden werden die Bands mehr choppy und der Preis wird sie häufiger brechen. . Erhöht die Standardabweichung den Abstand der Bänder von den Mittellinien und der Preis wird die Bänder weniger häufig brechen. Eine Verringerung der Standardabweichung verringert die Entfernung der Bänder zum zentralen Band, und der Preis wird sie öfter brechen. Nutzen Sie Ihr Wissen und nehmen Sie an unserer Herausforderung teil Tradimo hat mit Tradeo eine Partnerschaft eingegangen, um eine freundschaftliche Investitionsherausforderung zu verfolgen, mit dem Ziel, einen gemeinsamen Gewinn von 100.000 Euro zu erzielen. Diese Herausforderung ist für Händler mit jedem Niveau von Erfahrung, vom kompletten Anfänger bis zum erfahrenen Trader konzipiert. Melden Sie sich jetzt an und steigern Sie Ihren Bildungsfortschritt durch das Wissen von Hunderten von Händlern in jedem einzelnen Handel. Die Top 100 Teilnehmer erhalten wertvolle Preise, darunter 5 Plätze für eine Reise nach Peking und ein Handelsseminar mit unseren Experten. Der Wettbewerb dauert bis zum 30. April und neue Teilnehmer können jederzeit teilnehmen.